La vidéo du jour parle d’un concept central des mathématiques financières : le pricing des options à l’aide de la formule de Black-Scholes. https://youtu.be/XE7FKLfZzBA Intérêts et dividendes Si vous connaissez un peu le sujet, vous aurez remarqué que pour des raisons de simplicité, j’ai ignoré l’effet des taux d’intérêt. Mais dans le cas le plus général, on considère qu’il existe un placement sans risque fournissant un intérêt $latex r$, et on peut aussi ajouter optionellement…